Bedelli öğrencim Belgin Gizem Girgin , 2016-2021 ortası aylık altın, gümüş ve dolar değişim pahalarını kullanarak python ile bir portföy optimizasyonu yaptı. Kendisinin github sitesinde daha detaylı kodları bulabilirsiniz.
Portföy optimizasyonu, getiri oranı ve risk ortasında mantıklı bir seçim ile yatırım planı oluşturmaktır. Portföy optimizasyonunu yapmak için birçok yol olabilir. Bu yazımızda ise Python ile portföy idaresini nasıl yapacağımıza bakacağız.
Öncelikle google drive üzerinden şu veriyi indirin. Masa üstüne atın.
Bunun için öncelikle Python’a gerekli olan kütüphaneleri ve bilgi setimizi çağırmamız gerekiyor. Bilgimizi ve gerekli kütüphaneleri ekledikten sonra portföyümüzü optimize etmeye geçebiliriz.
Bu kod üzerinde, 3. satır üzerinde mas aüstüne attığınız bilginin fizikî yolunu yazmanız gerekiyor.
veri = pd.read_excel(r’C:Usersengin.yilmazDesktopveri.xlsx’)
üzere
Payların fiyatlarının standart sapması, yatırımın oynaklığı konusunda iyi bir indikatör olacaktır. Payların standart sapmalarını hesaplıyoruz.
Sonrasında altın, gümüş ve dolar için 2016 yılından bugüne(2021/2) ortalama aylık getiriyi, portfolyonun aylık ortalam getirisini ve covaryans matrisini hesaplıyoruz.
Şimdilik portföyümüzün içinde altın, gümüş ve dolar için yükleri %30, %30 ve %40 olarak belirliyoruz.
Altın, gümüş ve dolar için ortalama getiriyi ve standart sapmayı tıpkı tabloda görelim.
Aşağıdaki kod üzerinde 10.000 adet farklı altın, gümüş ve dolar portföyü oluşturup, ortaya çıkan aylık ortalama getiri ve standart sapmayı görüyoruz. Bu kodda yalnızca birinci beş tanesi head() kullanılarak gösteriliyor.
İsterseniz portfolios yazıp tüm sonuçları görebilirsiniz.
Bu 10.000 adet farklı portföyünün fotoğrafını çizelim.
En düşük standart sapma verisini ve en yüksek ortalama getirisi veren portföyü bulmak istiyoruz.
Artık, grafik üzerinde görelim.
Kaynak: https://github.com/belgirgin/finanscalismalari/blob/main/Portf%C3%B6y%20Opt.%20Deneme%202.py
Para Tahlil